2013中级保险专业知识与实务基础精讲班第1讲讲义
第一章 风险与保险(一)

 

本章考情分析
本章属于基础知识章节,为更好的学习今后各章的内容打下基础,分值5-6分。

本章教材内容


章节

内容

第一节 风险

风险与不确定性;风险的载体、分类与度量方法;风险因素、风险事故与风险损失;风险的性质、偏好与成本

第二第二节 风险管理

风险管理、风险汇聚与大数法则;风险管理的目标与程序;风险管理手段与风险管理矩阵

第三第三节 保险

保险的概念与类别;保险与其它相关经济制度的区别与联系

第一节 风险

本节考核内容
风险与不确定性
风险的载体、分类与度量方法
风险因素、风险事故与风险损失
风险的性质、偏好与成本

一、风险与不确定性
(一)风险的概念

早期学者:损害发生的可能性或不确定性
当代学者:实际结果和预期结果的相对差异,和“风险越大,收益越大”相吻合。

保险理论对风险的分类:
投机风险,同时带来损失和带来收益;
纯粹风险,只会带来损失而不能带来收益。
保险研究的风险范围为纯粹风险。

(二)风险与不确定性
两者的区别:第一,风险是客观的,不确定是心理状态;
第二,风险是可以测定的,不确定性是不能测量的。
风险的重要性是在于它能带来损失和收益,不确定性主要影响个人、公司和政府的决策过程。

应用分析
(2011年真题)单选题:
下列关于风险定义的说法正确的是( )。
A.风险只能带来损失,不能带来收益
B.风险有两种,一种是投机风险,一种是纯粹风险
C.能带来收益的风险称为纯粹风险
D.保险理论中研究的范围划定在投机风险之中
答案:B

二、风险的载体、分类与度量方法
(一)风险的载体

人身风险载体是指承载风险的人的生命和身体
财产风险载体是指承载风险的财产
责任风险载体是指行为人的民事或者刑事行为所造
成的损害赔偿责任

(二)风险分类
1.按照所导致的后果分类,风险分为纯粹风险和投机风险。

2. 按照风险载体或者风险损害的对象分类:
财产风险、人身风险、责任风险和信用风险。
3.按照风险产生的原因分类:
自然风险、社会风险、政治风险、经济风险。

自然风险:由于自然力的不规则变动导致物质毁灭
或者人员伤亡的风险;具有广泛性、复杂性周期性
和危害性。
社会风险:由于个人或者团体行为,包括过失行为、
不当行为以及恶意行为对社会生产和人们生活造成
损失的风险。

经济风险:是指人们在从事经济活动中,由于经营
管理不善、市场预测失误、价格波动、市场供求变
化、通货膨胀、汇率变动所导致经济损失的风险。
政治风险:是指由于政治原因,如政局变化、政权
更迭、战争、罢工等引起社会动荡而造成财产损害、
人员伤亡的风险。比如责任险中战争险、罢工险等。

应用分析
(2011年真题)单选题:
由于个人或团体的行为对社会生产及人民生活造成
损失的风险是( )。
A.自然风险 B.社会风险
C.政治风险 D.经济风险
答案:B

(三)风险的度量方法
1.概率P:可以度量风险事件发生或造成损失的可能性。
2.期望值E:对未来风险事故所造成损失的推测。随机变量的取值乘以概率再相加。
3.方差Var:每一次损失与期望值之差的平方的平均数。随机变量取值的分散程度。
4. 标准差σ:方差的平方根。平均而言,每个观测值大约偏离期望值σ个单位。
5. 离散系数:标准差与期望值的比值。 越小,损失分布的相对危险越小。T= σ/μ
6. 偏度:绝对值越大,则损失分布形态偏移程度越大。
7.协方差:衡量两个风险之间的相关关系。
8. 相关系数ρ值的范围在-1和+1之间。 ρ>0为正相关,ρ<0为负相关。ρ=0表示不相关;ρ 的绝对值越大,相关程度越高。

三、风险因素、风险事故与风险损失
风险因素:是指促使某一特定损失发生或增加其发生
的可能性,或者在风险事故发生时,使损失结果扩大
的因素。有形因素和无形因素。
有形因素:物质条件
无形因素:道德和心理。

风险事故:是指造成那个生命财产损失的偶发事件;车祸、火灾、煤气中毒等。
风险损失:是指风险事故的发生而导致价值的消灭或减少。直接和间接损失。风险事故是媒介。

应用分析
(2009年真题)多选题:
关于风险因素、风险损失、风险事故的关系,正确的说法有( )。
A.风险因素造成风险事故
B.风险事故导致损失
C.风险事故是风险因素和风险损失的媒介
D.风险因素是风险事故和风险损失的媒介
E.风险损失是风险因素和风险事故的媒介
答案:ABC

四、风险的性质、风险偏好和风险成本
1.风险的性质:
客观性、普遍性、损害性、可测性、可变性
2. 风险偏好(经济学):风险爱好者、风险厌恶者、风险中性者
3.风险成本:为防止风险损失而增加的成本;风险导致社会财富增加机会减少的成本;风险导致经济价值减少的成本。

应用分析
(2011年真题)多选题:
风险的性质有( )。
A.客观性
B.普遍性
C.损害性
D.可测性
E.不变性
答案:ABCD