一、单项选择题
1商业银行的核心竞争力是( )。
a吸存放贷
b支付中介
c货币创造
d风险管理
d【解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。
2风险是指( )。
a损失的大小
b损失的分布
c未来结果的不确定性
d收益的分布
c【解析】风险是未来结果的不确定性。
3以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（ ）
acredit metrics
bkmv模型
cvar模型
d高级计量法
c【解析】市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值（var）方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。
4预期损失率的计算公式是（ ）。
a预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%
b预期损失率=预期损失÷贷款资产总额×100%
c预期损失率=预期损失÷风险资产总额×100%
d预期损失率=预期损失÷资产总额×100%
a【解析】预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%，其中预期损失=pd×lgd×ead，其中，pd为借款人的违约概率，lgd为违约损失率，ead为违约风险暴露。
5压力测试是为了衡量（ ）。
a正常风险
b小概率事件的风险
c风险价值
d以上都不是
b【解析】压力测试估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。
6在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
a在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元
b在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元
c在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元
d在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
c【解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。
7资产证券化的作用在于（ ）。
a提高商业银行资产的流动性
b增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
c是一种风险转移的风险管理方法
d以上都正确
d【解析】信贷资产证券化，是将已经存在的信贷资产集中起来并按照信用等级进行分类，对应不同类别(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者的资产负债表上消失。信贷资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券的特点，这种转换使商业银行既转移了持有贷款的信用风险，又可以获得贷款的组织安排、出售的收益，从而有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性。
8在贷款定价中，raroc的计算公式为（ ）。
araroc=贷款年收入÷监管或经济资本
braroc=(贷款年收入-预期损失)÷监管或经济资本
craroc=(贷款年收入-各项费用-预期损失)÷监管或经济资本
d以上都不对
c【解析】raroc=（收益－预期损失）÷经济资本（或非预期损失）。
9以下属于客户评级的专家判断法的是（ ）。
a5cs系统
b5ps系统
ccamel系统
d以上都是
d【解析】目前所使用的专家系统中，对企业信用分析的5cs系统使用最为广泛。除5cs系统外，使用较为广泛的专家系统还有针对企业信用分析的5ps系统和针对商业银行等金融机构的骆驼(camel)分析系统。
10如果商业银行当期不良贷款余额为41亿元，在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（ ）。
a 0.25
b 0.14
c 0.22
d 0.3
c【解析】不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）÷不良贷款=（2+3+4）÷41=0.22。
11如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
a 3%
b 10%
c 20%
d 50%
c【解析】不良贷款率=（10+7+3）÷（50+30+10+7+3）=20%。
12甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。
a风险补偿
b风险转移
c风险分散
d风险对冲
a【解析】对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对承担的较高风险进行补偿。
13久期是用来衡量金融工具的价格对（ ）因素的敏感性指标。
a利率
b汇率
c股票指数
d商品价格指数
如果a企业与b企业的筹资渠道及利率如下所示：
固定利率融资成本为：a企业 10%，b企业 8%
浮动利率融资成本为：a企业 libor+1%，b企业 libor+2%
据此回答14~16题。
a【解析】久期（也称持续期）是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。
14如果a企业需要固定利率融资，b企业需要浮动利率融资，那么双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自采用的融资方法是（ ）。
aa企业进行固定利率融资，b企业进行浮动利率融资
ba企业进行固定利率融资，b企业进行固定利率融资
ca企业进行浮动利率融资，b企业进行固定利率融资
da企业进行浮动利率融资，b企业进行浮动利率融资
c【解析】互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约，利率互换一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。a企业进行浮动利率融资具有比较优势，b企业进行固定利率融资具有比较优势。
15双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？（ ）
a 1%
b 2%
c 3%
d 5%
c【解析】节约的融资成本为：10%+libor+2%-（libor+1%+8%）=3%。
16如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为（ ）。
aa企业的融资成本为8.5%,b企业的融资成本为libor+0.5%
ba企业的融资成本为8.5%,b企业的融资成本为libor+1%
ca企业的融资成本为10%,b企业的融资成本为libor+0.5%
da企业的融资成本为10%,b企业的融资成本为libor+1%
a【解析】节约的成本进行平分，每人节约1.5%，因此a企业的融资成本为8.5%,b企业的融资成本为libor+0.5%。